Советник по опционам. Советник для бинарных опционов — настройка торговых советников на МТ4

Бесплатный робот (советник) для бинарных опционов

Из песочницы При торговле опционами одна из главных задач состоит в определении справедливой цены опциона.

Charlie — спокойный советник для Бинарных Опционов

На основании нее можно понять какие опционы недооценены рынком, а какие переоценены в данный момент. Исходя из этого и принимаются решения о покупке или продаже конкретного опциона. В данной статье рассматривается опыт создания советника в основе которого лежит Генетический Алгоритм ГАпозволяющего как раз автоматизировать процесс выбора опционов для продажи и покупки соответственно Советник, в отличие от торговых роботов или Механических Торговых Систем — МТСне производит сделок, он лишь дает рекомендации трейдеру, который уже самостоятельно принимает решение совершать сделку.

Для начала — пару слов о генетическом алгоритме: Подробно описывать генетический алгоритм не имеет смысла, поскольку эта тема хорошо представлена и на данном ресурсе и вообще советник по опционам просторах Интернета. Остановлюсь только на основных моментах, которые необходимы для понимания концепции генетического советника в целом. Итак, генетический алгоритм можно рассматривать как направленный случайный поиск оптимального решения, какой либо задачи.

Допустим что все аргументы X лежат в некотором диапазоне целочисленных значений от до Чтобы найти максимальное оптимальное значение S, необходимо подобрать такое сочетание аргументов X при котором функция F и будет максимальной.

ТОРГОВЫЙ РОБОТ ( СДЕЛКА В 1 КЛИК ) И КАК НА ЭТОМ ЗАРАБОТАТЬ

При небольшом количестве аргументов задачу можно решить аналитически, однако при увеличении количества аргументов сложность такого решения существенно возрастает. Теоретически, задачу можно решить и методом перебора возможных решений, при условии, что все аргументы X целочисленные. Тут и приходит на помощь генетический алгоритм, суть которого заключается в том, что все аргументы функции кодируются в двоичном виде. Эта двоичная последовательность называется генотипом хромосомой в генетическом алгоритме используются термины из биологии.

Первоначально создается популяция из случайных генотипов. Далее для каждой особи двоичной последовательности мы рассчитываем значение функции и отбираем те особи которые показывают максимальные значения к примеру, первые 10 максимальных значений из 20 целевой функции аналог естественного отбора, выживают те кто наиболее приспособлен.

Для отобранных особей проводим процедуру скрещивания, мутации и создаем новое поколение особей, которые уже более приспособлены чем первоначальная популяция, из которой вновь выбираем советник по опционам приспособленные особи. Стоит отметить что вариантов отбора, скрещивания и мутации генотипов существует достаточно много, кроме того существует проблема локальных максимумов, вырождения популяции, но эти вопросы выходят за рамки данной советник по опционам и рекомендованы для самостоятельного изучения.

Опционы Опционы это производные финансовые инструменты с нелинейной стоимостью. В основе опционов лежит Базовый Актив БА. Для расчета теоретической цены опциона используется знаменитая формула Блэка-Шоулза. На российском рынке БА для опционов является соответствующий фьючерс.

У опционов, также как и фьючерсов, есть срок жизни. Дата, когда опцион заканчивает свое существование, называется датой экспирации.

Советник для бинарных опционов

В этот момент производится окончательный расчет по опционам которые есть у трейдера в корзине. Несмотря на сложность этих инструментов они обладают свойствами которых нет советник по опционам других финансовых инструментов.

советник по опционам

Условно, торговлю опционами можно разделить на 2 типа: статический и динамический. При статической торговле, трейдер делает некоторое предположение относительно цены БА в будущем, и в зависимости от этого выстраивает позицию.

Например, если трейдер считает что цена останется в некотором диапазоне, то он может продать опционы CALL и PUT и заработать на полученной премии от продажи.

При динамической торговле, делается советник по опционам не на конкретное движение цены БА, а на советник по опционам цены, то есть волатильность. При высокой волатильности советник по опционам на опционы могут значительно изменяться, что дает возможность для заработка.

Рассматриваемая концепция торговли опционами с помощью ГА относится к статической торговле, на которой и остановимся поподробнее. Трейдер покупает 10 опционов CALL со страйком по цене руб за опцион. В этом случае позиция трейдера будет иметь вид представленный на Рис.

Купленные опционы CALL Из которой видно что позиция будет прибыльной если к моменту экспирации цена БА будет больше чемв противном случае позиция будет убыточной, и максимальный убыток составит руб. Для уменьшения максимального убытка трейдер решает продать еще 10 опционов CALL со страйком по цене руб. В этом случае позиция будет иметь вид представленный на Рис.

Бычий CALL-Спрэд Максимальный убыток сокращается до руб но при этом и максимальная прибыль становится ограниченной, точка безубыточности смещается левее.

Советник по опционам на 60 сек и не только...

Теперь представим что опционы со страйком переоценены рынком и были куплены по цене руб, а опционы со страйкомнаоборот неодоценены и проданы по руб, тогда позиция будет иметь вид: Рис. Купили дороже, продали дешевле Рассмотрим противоположную ситуацию, когда трейдеру удалось купить опционы дешевле руб а продать дороже руб тогда позиция имела бы вид: Рис. Купили дешевле, продали советник по опционам. Таким образом качество опционной позиции формально можно оценивать по размеру площади S1. Идеальный случай когда S1 максимальна а S2 отсутствует советник по опционам.

Необходимо добавить, что такой подход можно применять не только для формирования начальной позиции, но и для регулирования существующей. Сам советник написан на языке C который выполняет все вычисления. Структурная схема советника.

Обзор торговых советников для бинарных опционов на MT4

Поэтому для анализа используются только те опционы которые можно купить или продать с высокой вероятностью. Функционал советника позволяет строить график текущей позиции, выполнять генетический поиск оптимальной позиции, корректировать полученный результат вручную при необходимости, передавать данные для торговли обратно в Советник по опционам. Вид советника представлен на Рис.

Интерфейс генетического советника Рис. Настройки генетического алгоритма. Через поколений получаем советник по опционам позицию — Рис. Первый результат работы ГА. Позиция стала отдаленно напоминать купленный синтетический фьючерс. Объясняется советник по опционам график достаточно. Поскольку вероятность изменения цены на небольшую величину советник по опционам чем сильное движение цены если, конечно, изначально не делалась ставка на сильное движение.

В этой связи необходимо изменить расчет целевой функции таким образом, что бы площадь вблизи цены БА имела больший вес, чем площадь на дальних страйках. Для этого введем в расчет целевой функции динамический весовой коэффициент — Ks, который учитывает расположение площади относительно текущей цены БА. Площадь, фактически, является интегралом функции, который вычисляется в данном случае методом прямоугольников.

При расчете, в каждой точке значение площади одного прямоугольника будем умножать на этот коэффициент. При текущей цене БА в пунктов и за 90 дней до экспирации велика вероятность что цена за 90 дней может увеличиться до пунктов или опуститься до Но если до экспирации остается, к примеру, 2 дня, то вероятность достижения цены уровня или с текущей цены существенно снижается.

  1. Биткойн сатоши
  2. FAQ Комментариев нет В условиях стремительного развития технологий трейдерами применяются советники для опционов в мт4.

Поэтому динамический коэффициент должен учитывать время до экспирации, а также уровень текущей волатильности. Семейство симметричных сигмоидных функций при различных сроках экспирации при одном значении волатильности Теперь целевая функция настроена так что бы отдавать предпочтение площади которая находится вблизи цены БА с учетом времени до экспирации и текущей волатильности.

После такого изменения эффективность советник по опционам существенно улучшилась. На Рис. Первоначальная позиция и позиция сформированная ГА при использовании динамического коэффициента Ks.

Бесплатный робот (советник) для бинарных опционов

В результате работы ГА к имеющимся первоначально 20 контрактам, было добавлено еще 52 новых контракта 30 различных опционовкорзина теперь состоит из 72 контрактов, ГО около руб. Позиция стала интересней — в левой части отрицательная область отсутствует вообще, то есть при понижении цены БА позиция остается в плюсе. Правая часть имеет ограничение по прибыли, и при цене БА выше позиция станет отрицательной, однако при увеличении цены БА можно повторно подобрать более выгодную позицию.

Кроме того, если в формулу 5 вместо цены БА советник по опционам не текущую цену БА а ожидаемую, то фокус нашей целевой функции будет сдвинут именно в ожидаемую область. Допустим, что цена БА увеличится, исходя из ожиданий, подставим в формулу 5 значение на пунктов больше текущей цены.

советник по опционам

Тогда график сигмоидной функции и полученный результат будет иметь вид на Рис. Работа ГА со смещенной сигмоидной функцией на пунктов На рисунке видно что новая позиция изменилась, теперь справа у нас нет отрицательной советник по опционам. Таким образом оперируя коэффициентами A,B и смещением цены БА можно выстраивать новую позицию с акцентом в интересующей нас области.

О советниках для торговли бинарными опционами

Семейства советник по опционам последовательно сформированных ГА с разным смещением сигмоидной функции на одних исходных данных изображены на Рис.

Семейство позиций с разными смещениями цены БА. Еще раз о целевой функции и ограничениях Форма позиций на Рис. Как показала практика создание целевой функции самая сложная задача — именно она определяет результат. Одна и та же целевая функция может давать разные результаты в разных состояниях рынка. Кроме того советник позволяет наложить некоторые ограничения на позицию, например, максимальный размер ГО, количество проданных купленных опционов.

Выводы Практические испытания советника дают основания полагать что представленная концепция создания опционной позиции вполне имеет право на жизнь. Реальные тесты показали способность советника создавать эффективные стратегии.

советник по опционам

К преимуществам, такой системы можно отнести автоматизированное формирование и регулирование позиции. ГА дает достаточно высокую сходимость. Если провести формирование позиции несколько раз на одних и тех же данных то результаты будут близки друг к другу. Однако советнику требуется время на формирование позиции. ГА работает не так уж быстро, особенно при большом количестве опционов и длинной хромосоме. Кроме того, иногда приходится перебрать разные варианты целевых функций что бы построить приемлемую позицию в конкретной рыночной ситуации.

За это время данные на основании которых строится позиция могут потерять актуальность. Поэтому производительность компьютера здесь выходит на первое место. Советник по опционам большая проблема, это ситуация, когда экспирация уже близка, а цена БА находится у края позиции. В этом случае регулирование позиции становится затруднительным из-за резкого сокращения количество опционов которые можно использовать. Хотя ГА справляется и с этой задачей, но получаются рискованные позиции с высокой стоимостью ГО.

Справедливости ради, надо отметить, что такая проблема существует и при торговле руками. Спасибо всем кто дочитал до конца!

Интересные обзоры