Азиатский тип опциона

Азиатский опцион

азиатский тип опциона

Особенности азиатского опциона Отличительная особенность опционов данного типа заключается в том, что цена исполнения страйк неизвестна на момент заключения контракта. Указывается только способ определениям цены по значениям цены спот за определенный период, в том числе и по будущим значениям.

Возможны следующие варианты: 1.

Суть опциона

Цена страйк равна максимальному значению цены спот за время действия опциона. Цена страйк равна минимальному значению цены спот за время действия опциона.

азиатский тип опциона

Цена страйк определяется как среднее значение азиатский тип опциона спот в указанные моменты времени. В этом случае указываются даты, участвующие в формировании среднего значения, а также способ подсчета среднего значения. Опцион, у которого цена страйк указывается на момент заключения контракта, но вместо цены спот на момент исполнения используется среднее значение цены спот за определенный период, также называется азиатским.

азиатский тип опциона

Особенность азиатского опциона является ценовой риск компании, например, компания потребляющая на постоянной основе нефть или нефтепродукты, заключается не в том, что их цена на какой-либо день составит некоторую величину, а в том, что вырастет ее средняя цена за год.

Если компания занимается экспортно-импортными операциями, ее риск связан с ростом или падением среднего курса национальной валюты.

азиатский тип опциона

Интересные обзоры